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【美團long calendar call spread到了收成期】

Option Jack

2020-08-28

在網上其實很少看到有關買入時間價差的實例分析，更不用說事前的部署建議，大部分都是在教科書的理論，而真正實踐交易詳情的可說寥寥可數。

8月6日及11日我在Fortune Insight prime發表了兩篇詳細的美團（03690 ）long 9月short 8月的long calendar call spread 部署策略及原因。

損失有限，風險低，賺時間值皆是這策略的優勢。

但不能經常使用。

今天8月期權到期日，也是整套spread的最後交易日，用最大損失計算淨利潤近9倍，9倍以一般期權long 來比較不算很多，但問題是這個策略全額虧損的機率不高，而且過程可賺時間值，但又不是Naked short的賺有限，所以這套倉敢放大注碼，不是一般簡單的long可比。

尊重版權請訂閱

https://prime.fortuneinsight.com/web/register/optionjack

（詳情請訂閱我在Fortune Insight Prime的文章）