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期權只是對標的物走勢的交易工具。 有些對期權一知半解的「評論員」,將每年偶發關於期權的破產新聞借題發揮,從而找到懶得學習或學不會的藉口。   市場不是誇大其風險無限的弊端,就是放大其以小博大倍數的利潤,就像瞎子摸象,看表面來解讀全部。   ...

在投資市場上好像並不喜歡所見略同。 每次當我發覺自己的看法與其他人一致時,就是錯向虧損居多。   所以遇著這種情況,我會習慣推翻之前而去反思其他變數的可能。   大眾所見略同就是逆轉時。   ...

【4月1日恆指上升560點】 看到不少人對當日升幅感到意外,有些更說是因為「愚人」而大升。 其實追溯以前的月初,哪個月初沒有變奏?   至於結算日之後先跌月初呈現反向升的走勢,遠的不說就上個月,近在眼前:2月26日跌及3月1日升,去年10月30日及11月初…   ...

 這兩天恆指的走勢似乎讓很多投資人意料之外,不是因為結算日,而是上星期市場說得沸沸騰騰的恆指日線頭肩頂型態跌破頸線(28300點)確認,市場氣氛極端看淡,不少標題分析寫著:最差可能跌至25000,加上有基金被清盤賣出高科技股,市場一面倒持悲觀看法。 而我的想法是,有這麼簡單就好了,這兩天已經徹底破壞頭肩頂的型態。 ...

只是兩個月前,記得在今年一二月份,多次提及股神漫天飛舞,股市新貴大舉投入市場的現象,這正正是天價科技股爆破的前端,情況與2017年底至2018年1月份極相似,而這次是全球,有過之而無不及。 ...

技術分析是什麼? 如果明天是上升500點,我可以在三分鐘之內找到十個技術指標告訴你,並解釋給你聽。 如果明天是下跌500點,我也可以在三分鐘之內找到十個技術分析告訴你,並解釋給你聽為何下跌。 這就是技術指標分析的領域。   ...

高沽低買來回炒,是近兩星期最好的策略! 不管外面煙火瀰漫、風雨飄搖,消息滿天飛,抓緊節奏來回炒,不能貪,已經連續三星期是這樣。   認真就輸了,分散就贏了。 止蝕就輸了,平倉就贏。 策略要做到與之前單邊市完全相反。   ...

自去年6月歐元看對轉勢在1.1250附近買入,於年初1.2220平倉。 今次在1.2020附近開始建立淡倉沽歐元及short call 。 短線升回1.2020之上止損,中線止損位在1.2105。 往下目標看1.1400 歐元一年做幾次已經夠 上次的成功不代表今次的獲利保證。 ...

突破不再升 跌破不再跌 上星期我在FI prime文章都用來做標題。 記得在2018年4月,當時由2月中過後,市況一路震盪在29500~31200之間,之後竟然持續多兩個月……到同年6月中 ...

今日拖累恆指由高位回跌,主要是科指,暫時看即使跌破上星期二科指的小終極底7700,估計幅度也不會太多,用short put博反彈贏面大一些。 暫時覺得科指似第二隻腳…機率多過逐級落。 雖然長遠來看,我睇淡納指,但科指跌過龍,應該有一段反彈週期,之後再跌先算。 HSTECH

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最新網上期權速成2月堂~ Option Jack

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【2月19日星期五】Option 1 最快的方法學懂期權基礎

【2月26日星期五】Option 2 期權4式應用,實際槓桿及Delta Gamma Theta Vega

【3月12日星期五】Option 3  Call put parity ,Debit spread n Credit spread,short put 與covered call解碼

【3月19日星期五】Option 4 救倉及跨月價差策略(Calendar call spread)

【3月26日星期五】Option 5 注碼控制及除淨對期權的影響

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期權交易並非紙上談兵,要學就要學真交易,並非理論

  • 國際市場資深全職交易員Option Jack
  • 33年市場實務期貨期權交易經驗
  • 前機構投資者交易員
  • 前機構投資者資深分析顧問
  • 前理財週刊期權專欄主筆
  • 經濟一週 期權專欄天匯教室作者
  • 理財有方節目嘉賓
  • 新城財經台 散戶奇兵常行嘉賓
  • 策略王直播 專家拆局常行嘉賓
  • 著作:盤房爆炒30年及 ‘那有一天不交易’上暢銷榜 前3名

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《上課日一星期前提出取消可全額退費,若PayPal付款須扣除手續費》
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【2月19日星期五】Option 1 最快的方法學懂期權基礎

課程內容

何謂call put

先了解沽空

期權是槓桿市場

期權的正確觀念

可供交易股票期權名單

快速搜尋期權資料方法

期權合約值的認識

瞭解按金及期權金的分別

美式與歐式期權

買方與賣方

開始運作實例

影響期權金的的重要元素

落單流程及技巧

OTM,ITM及ATM之基本概念

內在值與時間值

期權4式基本圖形及試算表的認識

3種走向6種買賣

盈虧計算

期權種類及模式

期權金與保證金

 

【2月26日星期五】Option 2 市場應用及Delta Gamma Theta Vega

課程內容

A, SP trader 之簡單使用

B, 期權報價及相關網頁

C, 價內價外期權成交有別

D, 認識期權並開始交易

E, 合約量及簡單對沖之認識

F, 期權之優勢

G, 實際杠桿的簡單計算

H, 被call 貨或接貨之流程

I, 結算及交收注意事項

J, 分辨莊家報價及投機排價

K, 按金計算及特別息

L,期權專有名詞回顧及收支期權金

M, 不同股票期權合約值的差別

N, 行使價之選擇及實際槓桿

O ,定價模型及標準差

P, 歷史波幅與引申波幅

Q, Delta 與Gamma基本認識

R, Vega 與Theta 基本認識

【3月12日星期五】Option 3 高勝算升跌破條件及期權價差使用時機

課程內容

A, Option 1 , 2 重點回顧

B , 基本4式之市場應用

C, Put-Call Parity Relationship及套利交易

D, Protective put試算表

E, 同一strike price的時間值

F,protective put與long call的解碼

G,一切從低槓桿short put開始

H, 垂直跨價組合:Bear put spread

I, 前收市價的交易陷阱

J, strike price分佈不同引申波幅

K : delta 之應用

L : 不同行使價之選擇及風險評估

M : short put 及covered call解碼

N : 突(跌)破點之高勝算條件

O : 市場誤解1,2

P : Debit spread and Credit spread

Q: Long straddle與long strangle

 

【3月19日星期五】Option 4 救倉及跨月價差策略(calendar call spread)

課程內容

short strangle 的使用時機

Vega值衡量IV變動對OTM 的影響

Theta值如何衡量時間值消耗速度

按金之風險管理

Long Iron Condor = Short Strangle + long strangle

救倉行動1:Vertical spread

救倉行動2:Time spread

救倉行動3:Ratio Time spread

期權未平倉合約反映大戶動向?

先定預期倍數再選擇行使價

Gamma 值計算風險系數

跨月價差策略(calendar call spread)

提前接貨之疑慮

即市8副圖比對強弱

提前接貨之疑慮

指數short put 入價沽期指對沖?

 

【3月26日星期五】Option 5 注碼控制及除淨對期權的影響

課程內容

渦輪與期權

二段式bull call spread

Bull ratio put spread

ITM short strangle 的迷思

資金分配,定義及先學輸再學贏

以Bollinger, Macd, MTM 觀看IV變動歷史

除淨對期權的影響

簡單選股策略~資金位的判斷

即市選股及逆向思考

絕對不適合交易期權的策略

建立一個適合自己個性而有效的策略

9個交易考量

投資與投機

節奏效應

常用期權公式總結

總結及開始交易

快速心算期權價的方法

最熱門的期權問題

(內容未來會作部分更改)

每次均update 最新最貼市之內容

何種的心態面對持倉比以何種交易策略入市更重要

  • 持倉的獲利與止損才是決定的結局
  • 期權交易除了認識各式策略外,還必須考量方向錯對的後續應對部署,這才是交易的全部。
  • 無論long short ,最大的疑問是:何時全身而退,何時有盡賺盡。
  • 除了分析錯誤期權交易習慣外,這次會著重於交易態度,
  • 分析應該運用的期權策略時機同時,更深入拆解錯誤的交易手法及心態。
  • 無知並不可怕,可怕的是不知道自己不知道。
  • 更可怕的是,以為自己都知道。
  • 注碼運用,也是一大考驗及成敗關鍵。

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以上課程內容純為技術策略部署分享教學,不涉及未來方向推介及個別股票買賣建議

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