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Option Jack -的交易境界

操作日誌

柳暗花明又一V

柳暗花明又一V

$BTC/USD 山窮水盡疑無路 柳暗花明又一V https://www.patreon.com/c/OptionJack

Option Jack 2025-03-03
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美國科技7雄變7熊

美國科技7雄變7熊

昨晚（0227）納指重挫，NDX 納指100 下跌581點或2.75%，是自去年12月8日以來，最大單日跌幅，NVDA （英偉達）業績後先高後低領跌，科技股成為重災區，美股科技7雄變7熊。 儘管NVDA ...

Option Jack 2025-02-28
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港股美股形勢改變

港股美股形勢改變

納指100才在上週三（0219）創下歷史高位至22,222點，繼上周五重挫之後，週一再跌262點或1.21%，也打破了今年以來每逢週一必陽燭的節奏。 MSFT 取消數據中心合約，引發市場憂慮人工智能基建的需求是否見頂，晶片股顯著下挫，拖累持續一週強勢的NVDA 跌逾3%，該股將於周三盤後公布業績。 ...

Option Jack 2025-02-25
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回調越深隔天漲得越狠

回調越深隔天漲得越狠

自2月3日農曆年假期開盤後，恆指共有3次回跌：第一次在2月5日，回跌200餘點，隔天漲近300點，漲破波段高位；第二次在2月10日，回跌200餘點，隔天漲升563點再破波段高位。 第三次在2月13日（上週四），從日高回跌逾700點，隔天2月14日（上周五）戲劇性的再次突破前一天高位，連續3次。 ...

Option Jack 2025-02-21
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投機第一守則

投機第一守則

有勢跟勢，無勢等勢投機只爭朝夕，無先決，別被過去的包袱，壓制未來的創新及想像。 ...

Option Jack 2025-02-18
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別人用文字來馬後砲

別人用文字來馬後砲

我用行動來馬前砲

Option Jack 2025-02-18
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港股得勢不饒人

港股得勢不饒人

阻力位都是噪音

Option Jack 2025-02-12
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恆指升破21000才很多人說牛市？

恆指升破21000才很多人說牛市？

我早在1月16日前文： 《港股方面，估計週一低位18671就是波段底，未來偏向，往上發展，運行去年1月初的節奏，向上，升破2萬。除非又跌破19150。》 《恆指連升第三天，若和去年年初比較，可能今年的18671是去年的14794節奏，即是年初效應提早了一星期見底，若跟隨去年節奏，之後是慢升的型態...》 ...

Option Jack 2025-02-10
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2025年的港股美股節奏及牛熊證全方位計算

2025年的港股美股節奏及牛熊證全方位計算

槓桿 ETF 與 美股期權的選擇 牛熊證的內在值與正負溢價計算 牛熊證的換股比率及敏感度快速計算 恆指牛熊證與期指的優缺點及時機 牛熊證與期權比較 行使價與收回價的距離選擇及時機 窩輪與期權 我的交易選擇 2025年的港股節奏 美股ETF 正股及期權的優缺點 ...

Option Jack 2025-02-08
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漲到爆時倉恨少

漲到爆時倉恨少

PLTR 阿里巴巴，牛證平一半

Option Jack 2025-02-07
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全新網上期權速成-2024年

（交易員 只會告訴你期權市場真相）

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 Option 2 ：實際槓桿，Call貨及接貨概念及流程，換股比率及打和點的理解，OTM及ITM，時間值與期權金

Option 3 ：protective put與long call，Call put parity ，Delta Vega 及 Theta的認識與應用

Option 4 ：最正確的期權長勝觀念，交易手法，各指標觀察IV高低歷史，short put 及covered call解碼

Option 5 ：資本調整與除净對期權的誤解，渦輪與期權，救倉

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期權交易並非紙上談兵，要學就要學真交易，並非理論

  • 國際市場資深全職交易員Option Jack
  • 35年美指期貨商品期貨市場實務期貨期權交易經驗
  • 前機構投資者交易員
  • 前機構投資者資深分析顧問
  • 前理財週刊期權專欄主筆
  • 經濟一週 期權專欄作者
  • Now財經台節目嘉賓
  • 前新城財經台 散戶奇兵常行嘉賓
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  • 著作：《盤房爆炒30年》及 《那有一天不交易》上暢銷榜 前3名

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看對方向，還要用對策略才能全勝

網上上課，不需出席 另發電子Notes

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Option 1 ：課程內容

  • 何謂call put
  • 先了解沽空
  • 期權是槓桿市場
  • 期權的正確觀念
  • 可供交易股票期權名單
  • 快速搜尋期權資料方法
  • 期權合約值的認識
  • 瞭解按金及期權金的分別
  • 美式與歐式期權
  • 買方與賣方
  • 開始運作實例
  • 影響期權金的的重要元素
  • 落單流程及技巧
  •  OTM,ITM及ATM之基本概念
  • 內在值與時間值
  • 期權4式基本圖形及試算表的認識

Option 2  ：課程內容

  • 盈虧計算
  • 期權種類及模式
  • 期權金與保證金
  • 3種走向6種買賣
  • 權利與責任
  • 期權的正確觀念
  • 期權月份代碼及行使價選擇
  • 價內價外期權成交有別
  • 換股比率及打和點
  • 認識期權並開始交易
  • 合約量及簡單對沖之認識
  • 期權之優勢
  • 實際杠桿的簡單計算
  • Protective put 及covered call
  • 被call 貨或接貨之流程
  • 結算及1.5%自動交收注意事項

Option 3：課程內容

  • Option 1 , 2 重點回顧
  • 分辨莊家報價及投機排價
  •  按金計算
  • 期權專有名詞回顧及收支期權金
  • 不同股票期權合約值的差別
  • 行使價之時間值及內在值
  • 定價模型及標準差
  • 歷史波幅與引申波幅
  • IV implied volatility 高低之認知
  • Delta 與Gamma基本認識
  •  Vega 與Theta 基本認識
  • 基本4式之市場應用
  • long 的過程與結局
  • 不同股票期權合約值的差別
  • 行使價之時間值及內在值
  • 定價模型及標準差
  • 歷史波幅與引申波幅

Option 4：課程内容

  • IV implied volatility 高低之認知
  • Delta 與Gamma基本認識
  •  Vega 與Theta 基本認識
  • 基本4式之市場應用
  • long 的過程與結局
  • Put-Call Parity Relationship及套利交易
  • Protective put試算表
  • 同一strike price的時間值
  • protective put與long call的解碼
  • 一切從低槓桿short put開始
  • 垂直跨價組合：Bear put spread
  • 前收市價的陷阱
  • delta 之應用
  • short put 及covered call解碼
  • 解讀行使的官方誤會
  • Debit spread and Credit spread

Option 5：課程内容

  • short strangle & Long straddle與long strangle
  • Vega值衡量IV變動對OTM 的影響
  • Theta值如何衡量時間值消耗速度
  • 期權測試15試題
  • 按金之風險管理
  • Long Iron Condor
  • 期權未平倉合約反映大戶動向？
  • 資本調整對股票期權有什麼影響：騰訊送京東美團
  • 3種救倉選擇
  • 提前接貨之疑慮
  • 指數short put 入價沽期指對沖？
  • 業績前long兩邊？
  • 渦輪與期權
  • 以Bollinger, Macd, MTM 觀察iv變動歷史
  • 除淨對期權的影響
  • 熱門的期權問題及15題解答

何種的心態面對持倉比以何種交易策略入市更重要

  • 持倉的獲利與止損才是決定的結局
  • 期權交易除了認識各式策略外，還必須考量方向錯對的後續應對部署，這才是交易的全部。
  • 無論long short ,最大的疑問是：何時全身而退，何時有盡賺盡。
  • 除了分析錯誤期權交易習慣外，這次會著重於交易態度，
  • 分析應該運用的期權策略時機同時，更深入拆解錯誤的交易手法及心態。
  • 無知並不可怕，可怕的是不知道自己不知道。
  • 更可怕的是，以為自己都知道。
  • 注碼運用，也是一大考驗及成敗關鍵。

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以上課程內容純為技術策略部署分享教學，不涉及未來方向推介及個別股票買賣建議

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（內容未來會作部分更改）

網上上課，不需出席 另發電子Notes
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  • 本次最後更新為2022年3月

Option 1 最快的方法學懂期權基礎

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何謂call put
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期權是槓桿市場
期權的正確觀念
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期權合約值的認識
瞭解按金及期權金的分別
美式與歐式期權
買方與賣方
開始運作實例
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落單流程及技巧
OTM,ITM及ATM之基本概念
內在值與時間值
期權4式基本圖形及試算表的認識
3種走向6種買賣
盈虧計算
期權種類及模式
期權金與保證金

Option 2 市場應用及Delta Gamma Theta Vega

課程內容

期權報價及相關網頁

價內價外期權成交有別

認識期權並開始交易

合約量及簡單對沖之認識

期權之優勢

實際杠桿的簡單計算

被call 貨或接貨之流程

結算及交收注意事項

分辨莊家報價及投機排價

按金計算及特別息

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不同股票期權合約值的差別

行使價之選擇及實際槓桿

定價模型及標準差

歷史波幅與引申波幅

Delta 與Gamma基本認識

Vega 與Theta 基本認識

Option 3 高勝算升跌破條件及期權價差使用時機

課程內容

Option 1 , 2 重點回顧

基本4式之市場應用

Put-Call Parity Relationship及套利交易

Protective put試算表

同一strike price的時間值

protective put與long call的解碼

一切從低槓桿short put開始

垂直跨價組合：Bear put spread

前收市價的交易陷阱

strike price分佈不同引申波幅

delta 之應用

不同行使價之選擇及風險評估

short put 及covered call解碼

突（跌）破點之高勝算條件

市場誤解1，2

Debit spread and Credit spread

Long straddle與long strangle

 

Option 4 救倉及跨月價差策略(calendar call spread)

課程內容

short strangle 的使用時機

Vega值衡量IV變動對OTM 的影響

Theta值如何衡量時間值消耗速度

按金之風險管理

Long Iron Condor = Short Strangle + long strangle

救倉行動1:Vertical spread

救倉行動2:Time spread

救倉行動3:Ratio Time spread

期權未平倉合約反映大戶動向？

先定預期倍數再選擇行使價

Gamma 值計算風險系數

跨月價差策略(calendar call spread)

提前接貨之疑慮

即市8副圖比對強弱

提前接貨之疑慮

指數short put 入價沽期指對沖？

 

Option 5 注碼控制及除淨對期權的影響

課程內容

渦輪與期權

二段式bull call spread

Bull ratio put spread

ITM short strangle 的迷思

資金分配,定義及先學輸再學贏

以Bollinger, Macd, MTM 觀看IV變動歷史

除淨對期權的影響

簡單選股策略~資金位的判斷

即市選股及逆向思考

絕對不適合交易期權的策略

建立一個適合自己個性而有效的策略

9個交易考量

投資與投機

節奏效應

常用期權公式總結

總結及開始交易

快速心算期權價的方法

最熱門的期權問題

（內容未來會作部分更改）

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何種的心態面對持倉比以何種交易策略入市更重要

  • 持倉的獲利與止損才是決定的結局
  • 期權交易除了認識各式策略外，還必須考量方向錯對的後續應對部署，這才是交易的全部。
  • 無論long short ,最大的疑問是：何時全身而退，何時有盡賺盡。
  • 除了分析錯誤期權交易習慣外，這次會著重於交易態度，
  • 分析應該運用的期權策略時機同時，更深入拆解錯誤的交易手法及心態。
  • 無知並不可怕，可怕的是不知道自己不知道。
  • 更可怕的是，以為自己都知道。
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