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恆指今年在1月27日漲到高位22700點，之後回落，1月31日恆指已回落至22000之下時，我用標題寫22700就是今年的高位，隨後在2月初再用標題寫：料恆指將跌破2萬，當時有不少讀者回應質疑：才年初就說22700是頂，是否太過於武斷了？ ...
為什麼要把偶然的成功說成必然：「突破一定會漲升！」假突破呢？ 一個多月以來恆指日線就三次升破50天線然後...急挫。 舊的不說，光去年及今年，港股中有多少股份向上「假突破」然後下跌？ ...
新手追long，老手等short 新手愛跟風，老手愛逆風 新手信分析，老手信回憶 新手靠指標，老手靠靈感 新手信神，老手信燈 新手有勇無謀，老手有謀無勇 新手人云亦云，老手笑看風雲 新手重倉看新聞，膽戰心驚 老手輕倉看震盪，雲淡清風 ...
恆指昨天升458點，科指升189點，夜期再升，之前跑輸美股突然轉跑贏，全靠科指終追落後，跟納指。 前幾天美股反彈恆指只是小幅回升，周三晚議息後美股低收，港股卻低開高走，升幅還大過之前兩天，夠古惑吧？ ...
美指期貨及期權幾點結算？點結算？ 週五（0317）3月美股4大指數期貨及期權到期，開市時段會用SOQ來結算指數期貨及價內的指數期權，也有同日到期的股票期貨及股票週期權。 ...
＃60元時不敢想像但實現 最近兩星期，全世界中外媒體、分析員、 k o l 等都在討論歐美銀行股的金融風暴，相信投資人都看厭了，我在此就說些不一樣而又貼合市場的巧合。 恆生指數自3月10日星期五開始，日升日跌的節奏持續到今天第8日，到現在還未斷，至少到今天中午收市前還未打破節奏。 ...
昨晚（0316）歐洲央行將利率提高0.5％，是2008年以來的最高水平，在此之前，市場早有預期會調高0.5％，但經歷過去一星期的銀行股風暴，動蕩蔓延到歐洲後，很多投資者關注歐洲央行周四可能宣布只加息0.25％，甚至這次不加。 ...
有網友問我，書局已買不到【#那有一天不交易】 大部份書局應該都賣晒，想買的朋友可以直接聯絡出版商 辦工時間whatsapp 63832145購買 只剩最後10數本，也不打算再版，將成為絕版了。
期權學的是實戰而非理論
7月7日星期五：Option 1 ：最快的方法學懂期權基礎
7月14日 星期五：Option 2 ：實際槓桿，引申波幅及Delta Gamma Theta Vega，Put-Call Parity
7月28日星期五：Option 3 ：protective put與long call的解碼，很多你不知道的事，short put 與covered call解碼
8月4日星期五：Option 4 ：資本調整與除净對期權的誤解，救倉策略，渦輪與期權
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期權交易並非紙上談兵，要學就要學真交易，並非理論
- 國際市場資深全職交易員Option Jack
- 35年市場實務期貨期權交易經驗
- 前機構投資者交易員
- 前機構投資者資深分析顧問
- 前理財週刊期權專欄主筆
- 經濟一週 期權專欄作者
- Now財經台節目嘉賓
- 前新城財經台 散戶奇兵常行嘉賓
- 前策略王直播 專家拆局常行嘉賓
- 著作：《盤房爆炒30年》及 《那有一天不交易》上暢銷榜 前3名
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看對方向，還要用對策略才能全勝
網上上課，不需出席 另發電子Notes
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Option 1 ：課程內容
- 何謂call put
- 先了解沽空
- 期權是槓桿市場
- 期權的正確觀念
- 可供交易股票期權名單
- 快速搜尋期權資料方法
- 期權合約值的認識
- 瞭解按金及期權金的分別
- 美式與歐式期權
- 買方與賣方
- 開始運作實例
- 影響期權金的的重要元素
- 落單流程及技巧
- OTM,ITM及ATM之基本概念
- 內在值與時間值
- 期權4式基本圖形及試算表的認識
- 盈虧計算
- 期權種類及模式
- 期權金與保證金
- 3種走向6種買賣
- 權利與責任
- 期權的正確觀念
Option 2 ：課程內容
- 期權月份代碼及行使價選擇
- 價內價外期權成交有別
- 換股比率及打和點
- 認識期權並開始交易
- 合約量及簡單對沖之認識
- 期權之優勢
- 實際杠桿的簡單計算
- Protective put 及covered call
- 被call 貨或接貨之流程
- 結算及1.5%自動交收注意事項
- 分辨莊家報價及投機排價
- 按金計算
- 期權專有名詞回顧及收支期權金
- 不同股票期權合約值的差別
- 行使價之時間值及內在值
- 定價模型及標準差
- 歷史波幅與引申波幅
- IV implied volatility 高低之認知
- Delta 與Gamma基本認識
- Vega 與Theta 基本認識
- 基本4式之市場應用
- long 對方向仍虧損
- Put-Call Parity Relationship及套利交易
- Protective put試算表
- 同一strike price的時間值
Option 3：課程內容
- Option 1 , 2 重點回顧
- 基本四方式的市場應用
- protective put與long call的解碼
- 一切從低槓桿short put開始
- 垂直跨價組合：Bear put spread
- 前收市價的陷阱
- delta 之應用
- short put 及covered call解碼
- 解讀行使的官方誤會
- Debit spread and Credit spread
- short strangle & Long straddle與long strangle
- Vega值衡量IV變動對OTM 的影響
- 敢狠下重注的時機
- Theta值如何衡量時間值消耗速度
- 按金之風險管理
- Long Iron Condor = Short Strangle + long strangle
- 救倉策略1:Vertical spread；救倉策略2:Time spread；救倉策略3:Ratio Time spread
Option 4：課程内容
- 期權未平倉合約反映大戶動向？
- 先定預期倍數再選擇行使價
- 資本調整對股票期權有什麼影響：騰訊送京東
- 即市8幅圖 比較强弱股
- 提前接貨之疑慮
- 指數short put 入價沽期指對沖？
- 業績前long兩邊？
- 期權測試15試題
- 渦輪與期權
- Bull ratio put spread
- 二段式bull call spread
- ITM short strangle 的迷思
- 以Bollinger, Macd, MTM 觀察iv變動歷史
- 除淨對期權的影響
- 快速心算期權價的方法
- 建立一個適合自己個性而有效的策略
常用期權公式總結 - 失落週期的研判
- 熱門的期權問題
- 持倉的獲利與止損才是決定的結局
- 期權交易除了認識各式策略外，還必須考量方向錯對的後續應對部署，這才是交易的全部。
- 無論long short ,最大的疑問是：何時全身而退，何時有盡賺盡。
- 除了分析錯誤期權交易習慣外，這次會著重於交易態度，
- 分析應該運用的期權策略時機同時，更深入拆解錯誤的交易手法及心態。
- 無知並不可怕，可怕的是不知道自己不知道。
- 更可怕的是，以為自己都知道。
- 注碼運用，也是一大考驗及成敗關鍵。
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以上課程內容純為技術策略部署分享教學，不涉及未來方向推介及個別股票買賣建議
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- 本次最後更新為2022年3月
Option 1 最快的方法學懂期權基礎
課程內容 何謂call put 先了解沽空 期權是槓桿市場 期權的正確觀念 可供交易股票期權名單 快速搜尋期權資料方法 期權合約值的認識 瞭解按金及期權金的分別 美式與歐式期權 買方與賣方 開始運作實例 影響期權金的的重要元素 落單流程及技巧 OTM,ITM及ATM之基本概念 內在值與時間值 期權4式基本圖形及試算表的認識 3種走向6種買賣 盈虧計算 期權種類及模式 期權金與保證金
Option 2 市場應用及Delta Gamma Theta Vega
課程內容
期權報價及相關網頁
價內價外期權成交有別
認識期權並開始交易
合約量及簡單對沖之認識
期權之優勢
實際杠桿的簡單計算
被call 貨或接貨之流程
結算及交收注意事項
分辨莊家報價及投機排價
按金計算及特別息
期權專有名詞回顧及收支期權金
不同股票期權合約值的差別
行使價之選擇及實際槓桿
定價模型及標準差
歷史波幅與引申波幅
Delta 與Gamma基本認識
Vega 與Theta 基本認識
Option 3 高勝算升跌破條件及期權價差使用時機
課程內容
Option 1 , 2 重點回顧
基本4式之市場應用
Put-Call Parity Relationship及套利交易
Protective put試算表
同一strike price的時間值
protective put與long call的解碼
一切從低槓桿short put開始
垂直跨價組合：Bear put spread
前收市價的交易陷阱
strike price分佈不同引申波幅
delta 之應用
不同行使價之選擇及風險評估
short put 及covered call解碼
突（跌）破點之高勝算條件
市場誤解1，2
Debit spread and Credit spread
Long straddle與long strangle
Option 4 救倉及跨月價差策略(calendar call spread)
課程內容
short strangle 的使用時機
Vega值衡量IV變動對OTM 的影響
Theta值如何衡量時間值消耗速度
按金之風險管理
Long Iron Condor = Short Strangle + long strangle
救倉行動1:Vertical spread
救倉行動2:Time spread
救倉行動3:Ratio Time spread
期權未平倉合約反映大戶動向？
先定預期倍數再選擇行使價
Gamma 值計算風險系數
跨月價差策略(calendar call spread)
提前接貨之疑慮
即市8副圖比對強弱
提前接貨之疑慮
指數short put 入價沽期指對沖？
Option 5 注碼控制及除淨對期權的影響
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渦輪與期權
二段式bull call spread
Bull ratio put spread
ITM short strangle 的迷思
資金分配,定義及先學輸再學贏
以Bollinger, Macd, MTM 觀看IV變動歷史
除淨對期權的影響
簡單選股策略~資金位的判斷
即市選股及逆向思考
絕對不適合交易期權的策略
建立一個適合自己個性而有效的策略
9個交易考量
投資與投機
節奏效應
常用期權公式總結
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何種的心態面對持倉比以何種交易策略入市更重要
- 持倉的獲利與止損才是決定的結局
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call put 4式:
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