期權組合變化多樣化，但萬變不離其宗，由期權基本四式及相關資產所演變組合而成，基本四式的long call、long put、short call 及 short put，此為期權的單腿策略，相對簡明直觀，剩下的就是行使價及月份的選擇。 ...
Option Jack
其實真正進入盤整震盪週期，是在今年的農曆年後第二天1月27日開始，當天恆指升至波段高位22700點，之後在下一個交易日1月30日開始回落，記得在1月31日，我在鳳凰網港股用標題寫：《料恆指上週五的22700就是波段浪頂》。 3天後在2月3日我同樣在用標題寫：《料恆指2月份將跌破2萬》。 ...
明天11點開始，我將在富途牛牛圈直播 約45分鐘講期權入門心得及誤解。 分享內容： 學期權先學槓桿 看期權倉位有用嗎？ 週期權結算日的誤解 公布業績前long的陷阱
Cover 《只有情永在》 炒股事不知怎分對錯 很想問升跌怎分開 當升跌如浮雲 只有騰訊在 心中記一份哀 再想問，問一聲應否去放 股海內一切冇應該 我不怕先輸去 窩輪難替代 Short put 裡都找到愛 騰訊升啦？ 阿... 阿里升啦？ 阿... ...
誰在我未睡醒時 靜靜的低開破 困擾中失守支持 今天跌讓我火 誰令我去換歌詞 2萬本應不錯 我每天都改歌詞 填活我交易歌 知不知許多許多跌的片段 大市卻總會每次跌不完 可不可今天准許我沽以後 別讓我眷戀 知不知一天一天跌的訓練 令我喊一天都也喊不完 ...
恆指今年在1月27日漲到高位22700點，之後回落，1月31日恆指已回落至22000之下時，我用標題寫22700就是今年的高位，隨後在2月初再用標題寫：料恆指將跌破2萬，當時有不少讀者回應質疑：才年初就說22700是頂，是否太過於武斷了？ ...
為什麼要把偶然的成功說成必然：「突破一定會漲升！」假突破呢？ 一個多月以來恆指日線就三次升破50天線然後...急挫。 舊的不說，光去年及今年，港股中有多少股份向上「假突破」然後下跌？ ...
期權學的是實戰而非理論
7月7日 星期五：Option 1 ：最快的方法學懂期權基礎(仍可報名重看Video）
7月14日 星期五：Option 2 ：實際槓桿，引申波幅及Delta Gamma (仍可報名重看Video）
7月28日 星期五：Option 3 ：protective put與long call，short put 與covered call的解碼，call put parity
8月4日 星期五：Option 4 ：資本調整與除净對期權的誤解，渦輪與期權，各指標觀察IV高低歷史
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期權交易並非紙上談兵，要學就要學真交易，並非理論
- 國際市場資深全職交易員Option Jack
- 35年市場實務期貨期權交易經驗
- 前機構投資者交易員
- 前機構投資者資深分析顧問
- 前理財週刊期權專欄主筆
- 經濟一週 期權專欄作者
- Now財經台節目嘉賓
- 前新城財經台 散戶奇兵常行嘉賓
- 前策略王直播 專家拆局常行嘉賓
- 著作：《盤房爆炒30年》及 《那有一天不交易》上暢銷榜 前3名
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看對方向，還要用對策略才能全勝
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Option 1 ：課程內容
- 何謂call put
- 先了解沽空
- 期權是槓桿市場
- 期權的正確觀念
- 可供交易股票期權名單
- 快速搜尋期權資料方法
- 期權合約值的認識
- 瞭解按金及期權金的分別
- 美式與歐式期權
- 買方與賣方
- 開始運作實例
- 影響期權金的的重要元素
- 落單流程及技巧
- OTM,ITM及ATM之基本概念
- 內在值與時間值
- 期權4式基本圖形及試算表的認識
- 盈虧計算
- 期權種類及模式
- 期權金與保證金
- 3種走向6種買賣
- 權利與責任
- 期權的正確觀念
Option 2 ：課程內容
- 期權月份代碼及行使價選擇
- 價內價外期權成交有別
- 換股比率及打和點
- 認識期權並開始交易
- 合約量及簡單對沖之認識
- 期權之優勢
- 實際杠桿的簡單計算
- Protective put 及covered call
- 被call 貨或接貨之流程
- 結算及1.5%自動交收注意事項
- 分辨莊家報價及投機排價
- 按金計算
- 期權專有名詞回顧及收支期權金
- 不同股票期權合約值的差別
- 行使價之時間值及內在值
- 定價模型及標準差
- 歷史波幅與引申波幅
- IV implied volatility 高低之認知
- Delta 與Gamma基本認識
- Vega 與Theta 基本認識
- 基本4式之市場應用
- long 對方向仍虧損
- Put-Call Parity Relationship及套利交易
- Protective put試算表
- 同一strike price的時間值
Option 3：課程內容
- Option 1 , 2 重點回顧
- 基本四方式的市場應用
- protective put與long call的解碼
- 一切從低槓桿short put開始
- 垂直跨價組合：Bear put spread
- 前收市價的陷阱
- delta 之應用
- short put 及covered call解碼
- 解讀行使的官方誤會
- Debit spread and Credit spread
- short strangle & Long straddle與long strangle
- Vega值衡量IV變動對OTM 的影響
- 敢狠下重注的時機
- Theta值如何衡量時間值消耗速度
- 按金之風險管理
- Long Iron Condor = Short Strangle + long strangle
- 救倉策略1:Vertical spread；救倉策略2:Time spread；救倉策略3:Ratio Time spread
Option 4：課程内容
- 期權未平倉合約反映大戶動向？
- 先定預期倍數再選擇行使價
- 資本調整對股票期權有什麼影響：騰訊送京東
- 即市8幅圖 比較强弱股
- 提前接貨之疑慮
- 指數short put 入價沽期指對沖？
- 業績前long兩邊？
- 期權測試15試題
- 渦輪與期權
- Bull ratio put spread
- 二段式bull call spread
- ITM short strangle 的迷思
- 以Bollinger, Macd, MTM 觀察iv變動歷史
- 除淨對期權的影響
- 快速心算期權價的方法
- 建立一個適合自己個性而有效的策略
常用期權公式總結 - 失落週期的研判
- 熱門的期權問題
- 持倉的獲利與止損才是決定的結局
- 期權交易除了認識各式策略外，還必須考量方向錯對的後續應對部署，這才是交易的全部。
- 無論long short ,最大的疑問是：何時全身而退，何時有盡賺盡。
- 除了分析錯誤期權交易習慣外，這次會著重於交易態度，
- 分析應該運用的期權策略時機同時，更深入拆解錯誤的交易手法及心態。
- 無知並不可怕，可怕的是不知道自己不知道。
- 更可怕的是，以為自己都知道。
- 注碼運用，也是一大考驗及成敗關鍵。
call put 4式:
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以上課程內容純為技術策略部署分享教學，不涉及未來方向推介及個別股票買賣建議
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- 本次最後更新為2022年3月
Option 1 最快的方法學懂期權基礎
課程內容 何謂call put 先了解沽空 期權是槓桿市場 期權的正確觀念 可供交易股票期權名單 快速搜尋期權資料方法 期權合約值的認識 瞭解按金及期權金的分別 美式與歐式期權 買方與賣方 開始運作實例 影響期權金的的重要元素 落單流程及技巧 OTM,ITM及ATM之基本概念 內在值與時間值 期權4式基本圖形及試算表的認識 3種走向6種買賣 盈虧計算 期權種類及模式 期權金與保證金
Option 2 市場應用及Delta Gamma Theta Vega
課程內容
期權報價及相關網頁
價內價外期權成交有別
認識期權並開始交易
合約量及簡單對沖之認識
期權之優勢
實際杠桿的簡單計算
被call 貨或接貨之流程
結算及交收注意事項
分辨莊家報價及投機排價
按金計算及特別息
期權專有名詞回顧及收支期權金
不同股票期權合約值的差別
行使價之選擇及實際槓桿
定價模型及標準差
歷史波幅與引申波幅
Delta 與Gamma基本認識
Vega 與Theta 基本認識
Option 3 高勝算升跌破條件及期權價差使用時機
課程內容
Option 1 , 2 重點回顧
基本4式之市場應用
Put-Call Parity Relationship及套利交易
Protective put試算表
同一strike price的時間值
protective put與long call的解碼
一切從低槓桿short put開始
垂直跨價組合：Bear put spread
前收市價的交易陷阱
strike price分佈不同引申波幅
delta 之應用
不同行使價之選擇及風險評估
short put 及covered call解碼
突（跌）破點之高勝算條件
市場誤解1，2
Debit spread and Credit spread
Long straddle與long strangle
Option 4 救倉及跨月價差策略(calendar call spread)
課程內容
short strangle 的使用時機
Vega值衡量IV變動對OTM 的影響
Theta值如何衡量時間值消耗速度
按金之風險管理
Long Iron Condor = Short Strangle + long strangle
救倉行動1:Vertical spread
救倉行動2:Time spread
救倉行動3:Ratio Time spread
期權未平倉合約反映大戶動向？
先定預期倍數再選擇行使價
Gamma 值計算風險系數
跨月價差策略(calendar call spread)
提前接貨之疑慮
即市8副圖比對強弱
提前接貨之疑慮
指數short put 入價沽期指對沖？
Option 5 注碼控制及除淨對期權的影響
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渦輪與期權
二段式bull call spread
Bull ratio put spread
ITM short strangle 的迷思
資金分配,定義及先學輸再學贏
以Bollinger, Macd, MTM 觀看IV變動歷史
除淨對期權的影響
簡單選股策略~資金位的判斷
即市選股及逆向思考
絕對不適合交易期權的策略
建立一個適合自己個性而有效的策略
9個交易考量
投資與投機
節奏效應
常用期權公式總結
總結及開始交易
快速心算期權價的方法
最熱門的期權問題
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何種的心態面對持倉比以何種交易策略入市更重要
- 持倉的獲利與止損才是決定的結局
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