【價內期權無報價唔知點平倉?】系列2

歐式期權價內篇

上次分析了深入價內而即將到期的歐式指數期權,今次分析還有一段時間才到期的價內期權值。
價內期權合理值這個問題,連很多自稱期權專家、高手都未必能正確的回答,而且期指不停跳動,要在電光火石之間心算答案,繼而掛單、改單、成交。
多年來這問題我已答過不下於200次,但仍然困擾著不少期權投資者,其實有幾個很簡單的步驟,只要心算已經可以10秒內計算到ITM的合理價值。
這次同樣以5個簡單步驟指引:
《計、分、排、改、成》
今日寫的同樣是歐式期權,但與上星期的深入價內期權,在計算上可有很大的分別,須把時間值計算在內。
Step 1,計:計算
例如持有指數7月期權Long call 24400,而7月期貨在24850時,(留意要計算的是7月期貨,不是6月,也不是恆生指數現貨),這屬於中幅度ITM…….
…..
支持原創,請訂閲
價內期權無報價唔知點平倉?系列2:歐式期權價內篇 | FI Prime

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply